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Backtesting
Backtesting ist ein Instrument des Kreditrisikomanagements und wird im Rahmen des Ratings als Vergleichsmodell genutzt. Darunter versteht man den Rückvergleich der ermittelten VaR-Werte (Value at Risk) mit dem tatsächlich eingetretenen Ergebnissen.
Es stellt also einen Vergleich zwischen den Ausfall-Wahrscheinlichkeiten und den tatsächlich eingetroffenen Kreditausfällen dar. Dadurch soll die Qualität des aktuellen Modells beurteilt werden.
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Stichworte: Backtesting, Rückvergelich, Kreditrisikomanagement, Kreditrisiko, Kredit, Value at Risk
