Im Zentrum der Portfolio-Optimierung steht die Diversifizierung (Streuung), d.h. die Risikooptimierung des gesamten Portfolios, sodass die Risiken der einzelnen Positionen möglichst kompensiert werden können. Es soll ein möglichst effizientes Portfolio strukturiert aufgebaut werden. Das wiederum hängt von den persönlichen Rendite- und Risikovorstellungen des Investors ab. Daher muss vorher eine umfassende Anlegeranalyse stattfinden, um herauszufinden, welche Risiken der Investor bereit ist, einzugehen, bzw. welche Renditen er sich von seiner Kapitalanlage erhofft. Dabei gilt:

Ein höherer Ertrag geht stets mit einem höheren Risiko einher.

Wichtig ist, eine optimale Mischung der Finanzinstrumente herzustellen. Das Kapital sollte nicht hundertprozentig in Aktien oder nur in verzinsliche Anlagen angelegt werden. Man sollte seine Chancen nutzen und gleichzeitig die Risiken bedenken bzw. kompensieren.

Die Portfolio-Optimierung ist Aufgabe des Anlageberaters. Er hat die Neigungen des Investors zu analysieren und entsprechende Instrumente vorzuschlagen. Üblicherweise wird dafür eine bestimmte Gebühr oder Provision fällig, da auch die Verwaltung in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Allerdings sollte bedacht werden, dass bei Eigenentscheidungen ohne Berater mindestens eine langfristige und umfassende Marktanalyse vorangestellt werden sollte.