Demnach enthält ein Risikomodell mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen, mit deren Hilfe risikobeschreibende Kennzahlen ermittelt werden können. Vor Allem die Volatilität und Korrelation von Kurse-, Preis- und Zinsentwicklungen sowie die Sensitivität der einzelnen Finanzinstrumente oder ganzer Finanzinstrumentsgruppen können errechnet werden.