Mithilfe eines Simulationstests ist es möglich, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und diese zu beheben. Im Finanzsystem wird dabei ein so genannter Stress-Test durchgeführt.

In einem Stress-Test wird eine Modellrechnung ausgeführt. Diese Modellrechnung soll dazu behilflich sein, Risikofaktoren zu erkennen und zu minimieren. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf möglicherweise eintretende exogene Umstände geworfen, die sehr unwahrscheinlich sind. Sollten allerdings genau diese im Simulationstest geprüften Umstände auftreten – Umweltkatastrophen oder ein unwahrscheinlicher Wandel in der Politik, beispielsweise – kann darauf reagiert werden, weil im Simulationstest diese Situation bereits durchgespielt wurde. Der Stress-Test beinhaltet weiterhin Untersuchungen des Finanzmarktes, die unregelmäßig durchgeführt werden. Dabei wird der Widerstand des kompletten Finanzsystems gegenüber negativ verlaufenden Entwicklungen getestet, die durch exogene Umstände entstehen können.

Der Simulationstest schließt weiterhin die Risikotragfähigkeit mit ein. Entsteht ein Risiko, wird im Simulationstest überprüft, inwieweit dieses Risiko durch bestehende finanzielle Mittel getragen werden kann oder inwieweit diesbezüglich Vorsorge getroffen werden muss.