Exogene Umstände, die zwar sehr unwahrscheinlich sind, aber durchaus in Betracht gezogen werden müssen, sowohl im ökonomischen Umfeld in der Gesamtheit, als auch in einzelnen Bereichen, werden dieser Modellrechnung (dem Stress-Test) unterzogen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Finanzmarkt unregelmäßig auf negative Entwicklungen in der Gesamtheit zu untersuchen. Dabei wird getestet, wie die Widerstandskraft einer Währung gegenüber möglichen Negativtrends sein kann. Die Ergebnisse aus diesem Stress-Test werden anschließend veröffentlicht.

In Basel II – dem oft als „bürokratisches Ungeheuer“ bezeichneten Regelsatz über die Rücklagenbildung von Instituten und Versicherungen – ist festgehalten, dass die Aufsichtsbehörden verpflichtet sind, Untersuchungen anzuregen oder selbst durchzuführen, die die Risikotragfähigkeit von Banken und vor allem Versicherungen betreffen. Auch diese Untersuchungen werden Stress-Test genannt.

Auch die Deutsche Bundesbank führt alljährlich einen Stress-Test durch - den Finanzstabilitätsbericht - der jährlich im November der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Darin geht es um sämtliche Risikofaktoren, die in einem Finanzsystem in Erscheinung treten können und die im Gesamten sowie im Einzelnen dargelegt werden.